Stochastique RSI
Le stochastique RSI applique la formule du stochastique au RSI plutôt qu'au prix : il indique où se situe le RSI par rapport à ses valeurs récentes et réagit beaucoup plus vite.
Il a été proposé par Tushar Chande et Stanley Kroll en 1994. Comme le RSI reste souvent longtemps entre 30 et 70, le stochastique RSI l'« étire » sur une échelle de 0 à 100 et signale plus tôt les excès. La version rapide la plus utilisée a les paramètres 3, 3, 14, 14.
Comment on le calcule
On calcule le RSI sur 14 périodes ; puis stochastique RSI = (RSI − plus bas du RSI sur les 14 dernières périodes) / (plus haut − plus bas du RSI sur les 14 dernières périodes) × 100. %K est la moyenne sur 3 périodes de cette valeur, %D la moyenne sur 3 périodes de %K.
Exemple pratique
Aujourd'hui le RSI vaut 62 ; sur les 14 dernières périodes, son plus bas était 40 et son plus haut 70. Le stochastique RSI vaut (62 − 40) / (70 − 40) × 100 = 22 / 30 × 100 = 73,3.
Comment le lire
Au-dessus de 80, l'indicateur signale un surachat, en dessous de 20 une survente. Il est très sensible et donne beaucoup de signaux : mieux vaut l'utiliser avec un indicateur de tendance.
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