Stochastyczny RSI

Stochastyczny RSI stosuje wzór oscylatora stochastycznego do RSI zamiast do ceny: pokazuje, gdzie znajduje się RSI względem swoich ostatnich wartości, i reaguje znacznie szybciej.

Zaproponowali go Tushar Chande i Stanley Kroll w 1994 roku. Ponieważ RSI często długo pozostaje między 30 a 70, stochastyczny RSI „rozciąga” go na skalę od 0 do 100 i wcześniej sygnalizuje skrajności. Najczęściej stosowana szybka wersja ma parametry 3, 3, 14, 14.

Jak się go oblicza

Oblicza się RSI z 14 okresów; następnie stochastyczny RSI = (RSI − minimum RSI z ostatnich 14 okresów) / (maksimum − minimum RSI z ostatnich 14 okresów) × 100. %K to średnia z 3 okresów tej wartości, a %D średnia z 3 okresów %K.

Przykład praktyczny

Dziś RSI wynosi 62; w ciągu ostatnich 14 okresów jego minimum to 40, a maksimum 70. Stochastyczny RSI wynosi (62 − 40) / (70 − 40) × 100 = 22 / 30 × 100 = 73,3.

Jak go czytać

Powyżej 80 wskaźnik sygnalizuje wykupienie, poniżej 20 wyprzedanie. Jest bardzo czuły i daje wiele sygnałów: najlepiej używać go razem ze wskaźnikiem trendu.

Powiązane hasła

‹ Wszystkie hasła słownika