Estocástico RSI
O estocástico RSI aplica a fórmula do estocástico ao RSI em vez de ao preço: diz onde está o RSI em relação aos seus valores recentes e é muito mais reativo.
Foi proposto por Tushar Chande e Stanley Kroll em 1994. Como o RSI fica muitas vezes muito tempo entre 30 e 70, o estocástico RSI «estica-o» numa escala de 0 a 100 e sinaliza os excessos mais cedo. A versão rápida mais usada tem os parâmetros 3, 3, 14, 14.
Como se calcula
Calcula-se o RSI de 14 períodos; depois estocástico RSI = (RSI − mínimo do RSI nos últimos 14 períodos) / (máximo − mínimo do RSI nos últimos 14 períodos) × 100. %K é a média de 3 períodos deste valor e %D a média de 3 períodos de %K.
Exemplo prático
Hoje o RSI vale 62; nos últimos 14 períodos o seu mínimo foi 40 e o máximo 70. O estocástico RSI é (62 − 40) / (70 − 40) × 100 = 22 / 30 × 100 = 73,3.
Como se lê
Acima de 80 o indicador sinaliza sobrecompra, abaixo de 20 sobrevenda. É muito sensível e dá muitos sinais: convém usá-lo juntamente com um indicador de tendência.
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