Stochastik-RSI

Der Stochastik-RSI wendet die Stochastik-Formel auf den RSI statt auf den Kurs an: Er zeigt, wo der RSI im Verhältnis zu seinen jüngsten Werten liegt, und reagiert viel schneller.

Er wurde 1994 von Tushar Chande und Stanley Kroll vorgeschlagen. Da der RSI oft lange zwischen 30 und 70 bleibt, „streckt“ ihn der Stochastik-RSI auf eine Skala von 0 bis 100 und zeigt Übertreibungen früher an. Die gebräuchlichste schnelle Version hat die Parameter 3, 3, 14, 14.

So wird er berechnet

Man berechnet den RSI über 14 Perioden; dann Stochastik-RSI = (RSI − Tief des RSI der letzten 14 Perioden) / (Hoch − Tief des RSI der letzten 14 Perioden) × 100. %K ist der Durchschnitt dieses Werts über 3 Perioden, %D der Durchschnitt von %K über 3 Perioden.

Praxisbeispiel

Heute liegt der RSI bei 62; in den letzten 14 Perioden lag sein Tief bei 40 und sein Hoch bei 70. Der Stochastik-RSI beträgt (62 − 40) / (70 − 40) × 100 = 22 / 30 × 100 = 73,3.

So wird er gelesen

Über 80 signalisiert der Indikator „überkauft“, unter 20 „überverkauft“. Er ist sehr empfindlich und liefert viele Signale: Am besten nutzt man ihn zusammen mit einem Trendindikator.

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